Understanding Options Greeks - Theta Time Decay - Artificial Alpha - Episode 4
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Understanding Options Greeks - Theta Time Decay - Artificial Alpha - Episode 4
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Über diesen Titel
The Episode explains the concept of theta in options trading, a measure of time decay. It details how theta is negatively impacted by time, varying depending on whether the option is in-the-money, at-the-money, or out-of-the-money. Factors influencing theta's magnitude include implied volatility, the risk-free interest rate, and dividend payments. The episode highlights that theta's negative impact accelerates as the option nears expiration due to the rapid decline of extrinsic value, and provides examples to illustrate these relationships. Understanding theta is crucial for traders employing strategies involving time decay.
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